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文藝復興科技公司

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文藝復興科技有限責任公司
Renaissance Technologies LLC
公司類型私人公司
成立1982年,​39年前​(1982
創辦人詹姆斯·西蒙斯
代表人物詹姆斯·西蒙斯董事長[1]
總部 美國紐約州紐約市
第三大道800號[2]
產業投資管理
產品
  • 大獎章基金
  • 文藝復興機構股票基金
  • 文藝復興機構多元阿爾法基金
資產管理規模840億美元(2018年)[3]
員工人數300人[4](2017年)
網站www.rentec.com

文藝復興科技有限責任公司(英語:Renaissance Technologies LLC)是美國一家對沖基金公司,其專門從事利用數學統計分析得出的定量模型英語Quantitative analysis (finance)進行系統交易英語Systematic trading。文藝復興科技公司由詹姆斯·西蒙斯於1982年成立,詹姆斯·西蒙斯是一位屢獲殊榮的數學家和前冷戰時代的密碼破解者。

1988年,文藝復興科技公司創立了該公司最賺錢的投資組合,即「大獎章基金(Medallion Fund)」。大獎章基金的定量模型是基於對倫納德·鮑姆英語Leonard E. Baum鮑姆-韋爾奇算法英語Baum–Welch algorithm模型的改進和擴展,以探索其可能獲利的相關性,而這個改進是由代數家詹姆斯·克斯英語James Ax完成。西蒙斯與克斯以此成立了一家基金,並以「大獎章」命名來紀念他們曾經獲得的數學榮譽。[5][6]

「大獎章基金」主要面向其基金公司所僱用的員工,[7] 「(大獎章基金)以投資歷史上最佳紀錄之一而聞名,在20年的時間裏,其投資年回報率超過35%。」[8] 而在1994年至2014年中期的這段時間裏,其平均年回報率更是高達71.8%。[9] 文藝復興科技公司為外部投資者提供了兩個投資組合,即:文藝復興機構股票基金(Renaissance Institutional Equities Fund)和文藝復興機構多元阿爾法基金(Renaissance Institutional Diversified Alpha)。[10]

詹姆斯·西蒙斯一直經營文藝復興科技公司至2009年他宣佈退休為止,公司目前由彼得·菲茨林·布朗(Peter Fitzhugh Brown)負責經營;而在他之前則由羅伯特·勒羅伊·莫瑟英語Robert Mercer管理。彼得·布朗和羅伯特·莫瑟都是從事計算語言學計算機科學家,並且兩人都是1993年從IBM研究院辭職加入到文藝復興科技公司。[1][10][11] 西蒙斯繼續擔任該公司非執行董事長職務,並持續投資其基金,特別是以執行秘密卻長期盈利算法交易策略的大獎章基金。[12] 由於文藝復興科技公司在通常意義上的成功與大獎章基金的特別突出表現,詹姆斯·西蒙斯被描述成全球最好的基金管理者。[13][14][15]

投資特色[編輯]

公司歷史[編輯]

公司高管[編輯]

姓名 職務 備註
詹姆斯·西蒙斯James Harris Simons 董事長 [2][4]
納撒尼爾·西蒙斯英語Nat SimonsNathaniel Simons 執行副董事長 [2][4]
彼得·菲茨林·布朗(Peter Fitzhugh Brown 聯席行政總裁
聯席總裁
[2][4]
羅伯特·勒羅伊·莫瑟英語Robert MercerRobert Leroy Mercer 聯席行政總裁
聯席總裁
[2][4]
孟德爾·馬克·希波爾(Mendel Mark Silber 執行副總裁
財務長
首席法務官英語General counsel
首席合規官英語Chief compliance officer
[2][4]
保羅·傑拉德·布拉德(Paul Gerard Broder 副總裁 [2][4]
詹姆斯·史蒂芬·羅文(James Stephen Rowen) 首席營運長 [2][4]

公司糾紛[編輯]

學術研究[編輯]

相關條目[編輯]

參考資料[編輯]

  1. ^ 1.0 1.1 Scott Patterson; Jenny Strasburg. Pioneering Fund Stages Second Act. 華爾街日報. [2019-03-02]. 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Company Overview of Renaissance Technologies Corp.. 彭博社. [2019-03-02]. 
  3. ^ Renaissance Technologies LLC. FinTel. [2019-03-03]. 
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Renaissance Technologies LLC. BrightScope. [2019-03-02]. (原始內容存檔於2019-03-06). 
  5. ^ Teitelbaum, Richard. Simons at Renaissance Cracks Code, Doubling Assets. 彭博社. 2007-11-27 [2019-03-03]. (原始內容存檔於2012-04-16). 
  6. ^ The American Mathematical Society and the Mathematical Sciences Research Institute's 2014 AMS Einstein Public Lecture in Mathematics with James H. Simons. YouTube. 三藩市州立大學. [2015-11-11]. 
  7. ^ Renaissance Technologies Profiles. InsiderMonkey. [2019-03-03]. 
  8. ^ Zachary R. Mider; Richard Rubin. Renaissance Said Probed by Senate Panel on Tax Maneuver. 彭博社. [2019-03-03]. 
  9. ^ Richard Rubin; Margaret Collins. How an Exclusive Hedge Fund Turbocharged Its Retirement Plan. 彭博社. [2019-03-03]. 
  10. ^ 10.0 10.1 Svea Herbst-Bayliss. Renaissance Technologies to shut small hedge fund: sources. 路透社. [2019-03-03]. 
  11. ^ Mariah Blake. Why Are These Hedge Fund Kingpins Dumping Millions Into the Midterms?. MotherJones. [2019-03-03]. 
  12. ^ 詹姆斯·西蒙斯 - 福布斯美国400富豪榜. 福布斯. [2019-03-03]. (原始內容存檔於2019-08-31). 
  13. ^ Lux, Hal. The Secret World of Jim Simons (PDF). Institutional Investor Magazine. 2000-11-01 [2015-12-26]. 
  14. ^ Weatherall, James Owen. The Physics of Wall Street: A Brief History of Predicting the Unpredictable. Boston, MA: Houghton Mifflin Harcourt. 2013: 304. ISBN 978-0544112438. 
  15. ^ Manzoor, Sarfraz. Quants: the maths geniuses running Wall Street Forget Gordon Gekko. Old-style City traders are being replaced by maths geniuses who use super-computers to beat the markets: But are 'quants’ a force for good or evil?. The Telegraph. 2013-07-23 [2015-12-26]. 

外部連結[編輯]